2008年11月5日 星期三

11月5日投機情緒指數

北京時間11月5日01:01:32
由John Kicklighter撰寫(Michael 譯)

 

 

報價

投機情緒指數

多倉比例(%)

信號

歐元/美元

1.29877

-1.33

43%

看漲

英鎊/美元

1.60062

-1.51

40%

看漲

美元/日元

100.250

1.19

54%

看跌

美元/瑞郎

1.16204

-1.91

34%

看漲

美元/加元

1.15180

2.49

71%

看跌

澳元/美元

0.69799

-1.18

46%

看漲

紐元/美元

0.60748

-2.42

29%

看漲

歐元/美元:投機情緒指數為-1.33,近57%的交易商做空。昨天該指數為1.12,53%的未平倉頭寸為多頭。多頭比昨天下降了18.3%,比上周下降了6.5%;空頭比昨天增加了21.5%,比上周增加了6.7%。未平倉頭寸比昨天增加了0.5%,比月平均水平高出了110.5%。投機情緒指數是一個反向指標,顯示歐元/美元將進一步上揚。

英鎊/美元:投機情緒指數為-1.51,近60%的交易商做空。昨天該指數為-1.44,59%的未平倉頭寸為空頭。多頭比昨天增加了0.3%,比上周增加了12.5%;空頭比昨天增加了5.1%,比上周增加了2.7%;未平倉頭寸比昨天增加了3.1%,比月平均水平高出了101.7%。投機情緒指數是一個反向指標,顯示英鎊/美元將進一步上揚。

美元/日元:投機情緒指數為1.19,近60%的交易商做多。昨天該指數為1.01,50%的未平倉頭寸為多頭。多頭比昨天增加了9.5%,比上周增加了17.9%;空頭比昨天下降了7.1%,比上周下降了3.7%;未平倉頭寸比昨天增加了1.3%,比月平均水平高出了92.1%。投機情緒指數是一個反向指標,顯示美元/日元將再次下跌。

美元/瑞郎:投機情緒指數為-1.91,近66%的交易商做空。昨天該指數為-2.17,68%的未平倉頭寸為空頭。多頭比昨天增加了6.6%,比上周增加了2.3%;空頭比昨天增加了6.1%,比上周增加了12.4%;未平倉頭寸比昨天下降了2.1%,比月平均水平高出了96.4%。投機情緒指數是一個反向指標,顯示美元/瑞郎將進一步上揚。

美元/加元:投機情緒指數為2.49,近71%的交易商做多。昨天該指數為2.52,72%的未平倉頭寸為多頭。多頭比昨天增加了0.8%,比上周增加了6.1%;空頭比昨天增加了2.2%,比上周下降了27.3%;未平倉頭寸比昨天增加了1.2%,比月平均水平高出了95.0%。投機情緒指數是一個反向指標,顯示美元/加元將繼續下跌。

澳元/美元:投機情緒指數為-1.18,近54%的交易商做空。昨天該指數為-1.72,63%的未平倉頭寸為空頭。多頭比昨天增加了24.0%,比上周增加了16.4%;空頭比昨天下降了14.7%,比上周增加了4.3%;未平倉頭寸比昨天下降了0.4%,比月平均水平高出了105.6%。投機情緒指數是一個反向指標,顯示澳元/美元將繼續反彈。

紐元/美元:投機情緒指數為-2.42,近71%的交易商做空。昨天該指數為-3.01,75%的未平倉頭寸為空頭。多頭比昨天增加了39.7%,比上周增加了1.1%;空頭比昨天增加了12.2%,與上周增加了10.0%;未平倉頭寸比昨天增加了19.0%,比月平均水平高出了105.0%。投機情緒指數是一個反向指標,顯示紐元/美元將繼續反彈。

美國ISM非製造業指數如何影響美元?

交易事件:美國ISM非製造業指數 
時間:北京時間11月5日 週三 23:00
主要影響貨幣對:歐元/美元 
預期:47.2
前值:50.2
 
過去3次美國ISM非製造業指數對市場的影響

數據月份

公佈時間

預期

實際

點數變化

點數變化

(數據公佈一小時後)

(數據公佈至紐約收盤)

2008年9月

2008-10-03 22:00

50.0

50.2

+64

+56

2008年8月

2007-09-04 20:00

49.5

50.6

-81

-136

2008年7月

2007-08-05 22:00

48.8

49.5

+3

-31



2008年9月美國ISM非製造業指數

美國服務業9月份連續第二個月擴張,但擴張的速度放緩,ISM非製造業指數自8月份的50.6降至了50.2。分項指數顯示,輸入價格連續第四個月下降,新訂單指數則自49.7升至50.8,出口訂單意外自44.5跳升至50.5,但全球經濟放緩可能會在未來數月抑制需求。就業指數自45.4降至44.2,表明隨著勞動力市場惡化,國內需求在今年餘下時間都有可能趨於疲軟。


2008年8月美國ISM非製造業指數

8月ISM非製造業指數自49.5意外升至50.6,油價下跌為該數據提供了支持。分項指數顯示,輸入價格自80.8連續第個月降至72.9,新訂單指數則自47.9升至49.7。出口訂單連續第四個月下降,就業指數自51.9降至49.7。儘管主指數意外改善,勞動力市場疲軟加上全球經濟放緩導致需求下降可能會在未來令整個經濟受壓,從而促使美聯儲在未來數月持續降息。

 

 


2008年7月美國ISM非製造業指數

美國服務業7月份續第二個月收縮,儘管ISM非製造業指數自48.2意外升至49.5。分項指數顯示,新訂單自48.6降至47.9,出口訂單自52.0降至47.5,輸入價格自84.5跌至80.8,就業指數自43.8升至47.1。儘管國內及國外需求放緩,油價下降可能為公司應付經濟放緩提供了支持。美聯儲在8月份還持中性立場,但隨著經濟向下的風險增加,他們可能地會在未來數月選擇降息。

 

 

 

如何交易此次數據?

隨著美國經濟步入衰退,服務業預期在經過連續兩個月的擴張後會出現收縮。經濟學家預期ISM非製造業指數會自8月份的50.2跌至47.2,因為市場對全球經濟放緩的擔憂加劇,占美國GDP四分之三的服務業可能會進一步惡化。美國第三季度GDP下降了0.3%,個人支出下降3.1%,為28年來的最大跌幅。對經濟嚴重下滑的擔憂明顯打擊了私營部門,9月份零售銷售下降了1.2%。另外,國內以及國外需求放緩導致企業降低生產,9月ISM製造業指數自43.5降至了38.9,為1982年以來的最低。與此同時,ISM製造業指數中的就業指數自41.8降至34.6,表明經濟活動隨著就業下降可能進一步惡化。勞動力市場疲軟加上市場對美國經濟陷入長期衰退的擔憂可能促使美聯儲進一步下調利率。美國聯邦基金利率期貨顯示,美聯儲在下次會議上下調利率至0.50%的幾率為54.4,下調至0.75%的幾率為45.6。隨著市場預期美聯儲將繼續降息,美元未來數月面臨的賣盤壓力可能增加。

ISM製造業指數改善將進一步提升市場對於美元的情緒,因此,如果數據好於預期,我們將傾向於做多美元。我們將根據5分鐘燭圖出現的陰線做空兩手歐元/美元。止損將設於附近的一個高點(或合理距離),初期目標等同於所承受的風險。第二個目標將見機行事,為鎖住利潤,我們將在觸及首個目標後了結一半頭寸,然後下調另一半頭寸的止損至入市價。

另一方面,服務業收縮將只會增加市場對於美國經濟的擔憂,這可能會在市場引發美元賣盤。我們將在這樣一個數據後採取相同的策略,做多歐元/美元。

 

美國ISM非製造業指數高於預期

 

美國ISM非製造業指數低於預期

 

澳元/紐元的區間交易機會

北京時間2008年11月05日 07:27:37
由John Kicklighter撰寫

 

交易提示

鑒於目前整個匯市波濤洶湧,我們很難找到合適的區間交易機會,但澳元/紐元短線應該可行。該貨幣對對風險情緒變化的反應非常平淡,因為兩者具有相同的經濟背景,又同屬於高息貨幣。但短期我們也面臨一系列事件風險,波動率上升可能引發我們的入市訂單。值得指出的是,該策略只適合做多,因為上方阻力非常脆弱,中期趨勢有利於多頭。為降低風險,我們將在週五還未成交時取消訂單。

為什麼將區間交易?

  • 需要留意的水平 

    區間頂部:1.1600(雙頂)
    區間底部:1.1260(斐波位,均線)

  • 從整個匯市來看,現在很少貨幣對在區間交易時既具備良好的風險回報率,又具有可觀的贏利潛力。澳元/紐元短線來看是其中之一,基本面,澳大利亞與新西蘭均面臨衰退風險,每個貨幣都是套息品種。

  • 技術上,澳元/紐元區間形成不久,還未經考驗。阻力位於1.16附近雙頂,支持位於1.1250/60,該處得到20日均線以及兩個fibo位加固。

交易策略

  • 做多:我們將在1.1295設兩手買單

  • 止損:初期止損設於1.1220,如果贏利,我們在了結其中一手多頭後將上調另外一手多頭的止損至入市價(1.1295)。

  • 目標:初期目標將等同於入市風險(75點),也就是設於1.1370,第二目標設於1.1475。


澳大利亞及新西蘭事件風險

澳大利亞:澳大利亞未來一周將公佈許多數據,大部分都在晚些時候公佈。週四將公佈就業人數變化。在澳儲行減息75個基點並聲稱他們擔心經濟比預期的更快的放緩後,市場對澳大利亞經濟衰退的擔憂增加。另外,澳儲行繼續大幅減息的立場得到確認,澳元可能會受到繼續減息的預期打壓。隔夜利率掉期顯示,澳儲行很有可能繼續減息,我們將從下周公佈的季度貨幣政策報告中尋找線索。

新西蘭:新西蘭基本面與澳大利亞類似,但紐元未來一周公佈的重要數據不多。週四新西蘭將公佈就業人數變化,預期會下降;就業人數下降加上失業率預期上升無疑會推遲新西蘭經濟自目前的危機中復甦。另外,紐儲行大幅減息的大門同樣敞開,下周公佈的房價,製造業務及零售數據疲軟將加深減息的預期。

11月5日-11月12日數據

日期

澳大利亞經濟數據

11月5日

就業人數變化(10月)

11月6日

AIG營建指數(10月)

11月9日

澳儲行季度貨幣政策聲明

11月10日

NAB商業信心指數(10月)

11月11日

Westpac消費者信心指數(11月)

 

11月5日-11月12日數據

日期

新西蘭經濟數據

11月5日

就業人數變化(第三季度)

11月9日

QV房價指數(10月)

11月10日

生產者物價輸出指數(第三季度)

11月12日

零售銷售(第三季度)